R13 + R14 整合到综合验收：跑通完整循环

完整 11 步骤 + 框架自洽审计 + 找脆弱性 1 次实战

交易实操·支柱⑪「记录进化」第 3 讲 / 共 34 讲

**预计时间：**22 分钟读 + 8 分钟做习题。

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前言

0031 R13 拓展 + 0032 R14 总结 完成 R13+R14。本课整合成综合验收。

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1. 完整验收 11 步骤（含 R13 + R14 实战）

1. 选 1 个真实机会（用 [0028 AI 扫描](../0028-ai-probability-enhancer/)）
2. 概率更新（[0010 批判性思维 + AI 证据清单](../0010-signal-quality/)）→ Bayesian 后验 p
3. EV 计算（[0007 EV + Bayesian](../0007-ev-bayesian-update/)）
4. 凯利定仓（[0008 Kelly + ruin](../0008-kelly-ruin-probability/)）→ 调整后 f*(safe)
5. 条件式入场决策（[0006 第 3 节 H3](../0006-unified-framework-kernel/)）→ IF/THEN 框架
6. **R13 多资产相关性检查**（[0031 第 5 节 correlation breakdown](../0031-correlation-stress-orthogonality/)）：
   - 滚动 correlation 突然上升 → 降仓 + 现金管理
   - 正交对识别 → 组合权重调整
7. 组合条件式仓位检查（[0015 多资产 Kelly 组合](../0015-multi-asset-kelly-correlation/)）→ Σ f*(safe) ≤ 100%
8. 环境过滤（[0014 市场环境过滤](../0014-market-environment-filter/)）→ 是否允许交易
9. 执行（[0025 执行细节](../0025-execution-details/)）→ 下单 SOP
10. 记录（[0027 交易日志](../0027-trade-log-scorecard/)）→ 填日志
11. **R14 找脆弱性 1 次实战**（[0032 第 4 节 6 问必填](../0032-find-vulnerability-workflow/)）：
    - 对家是谁？
    - 用什么策略？
    - 脆弱性在哪？
    - 我的策略是否利用？
    - f*(safe) 风险？
    - 组合约束？

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2. 框架自洽审计（自检清单）

2.1 R1 三问审计每条规则

• 每条规则都显式回答：影响哪个变量 / 推导依据 / trade-off？
• grep 检查：禁用「拍数字」「经验法则」

2.2 R2 派系语言审计

• grep 检查：禁用「凯利派」「技术派」「价值派」「基本面派」

2.3 R3 信号 = p 输入

• 每课入场信号都通过 Bayesian 更新 p，不是直接给仓位

2.4 R4-R5 风险阈值与杠杆上限

• 回撤阈值从 ruin 数学推导，不是拍 20%/30%
• 杠杆上限从 ruin_prob 约束推导，不是拍 1.5x/2x

2.5 R6 时间维度

• 持仓期影响 p 估计可靠性，不设 ad-hoc 时间衰减（如「60 天强制半仓」）

2.6 R7 组合 = Kelly 公式

• 无「40-60% 沪深 300 + 20% 中证 500」硬编码配方
• 每标的独立 f*(safe)，按 Σ 缩放

2.7 R8 市场 = 参数

• 不「按市场分开」，股票/期货/期权/ETF 同框架

2.8 R9 现金管理 = T+0/T+1

• 仅限活期/货币基金/GC001
• 大额存单 lock-up → 不能战术用

2.9 R10 心理断路器 = Bayesian 破坏检测

• 不是「亏 3% 触发器」
• 是 p 估计偏离统计检验

2.10 R11 能力圈 = 减少预测错误

• 不「拓展能力圈」，只收缩 / 保持

2.11 R12 多市场统一框架

• 不「按市场分开」

2.12 R13 多资产相关性 = 动态 + 正交性

• 不「历史 252 日 correlation 算组合 Kelly」
• 用 stress 相关性 + 正交性数学结构

2.13 R14 现代交易逻辑普及 = 找脆弱性

• 不学做这些方法
• 找对手脆弱性 + 规避拥挤交易

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3. 可审查记录输出

完成 11 步骤后，你应该产出：

• 工作流运行图：11 步骤流程图（含 R13 + R14 实战）
• 决策卡：每步决策 + R1 三问
• 日志：0027 交易日志模板 完整记录
• 复盘：0028 月复盘 模板
• 条件式入场决策表：0006 第 3 节 H3 决策树
• R13 + R14 实战记录：滚动 correlation + 找脆弱性 6 问

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4. 自评清单（验收前自检）

• 32 课 Quiz 全对（带 answer，0-based）
• 各课产出物齐全（含 R13 + R14 实战记录）
• 综合演练 11 步骤全部跑通
• 框架自洽审计 13 项全过（R1-R14）
• 实际 p 与 b 校准（Bayesian 后验置信区间可接受）
• 风险测试（压力测试下 ruin_prob < 1%）
• 完整循环 1 次实战跑通

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实操产出物

完成本课后，你应该产出：

1. 个人交易体系手册：把 32 课产出物装订成一份 30 页以内的手册
2. 完整循环运行记录：1 次实战的 11 步骤详细记录
3. R13 + R14 实战记录：滚动 correlation + 找脆弱性 6 问答案
4. 框架自洽审计报告：13 项 R1-R14 自检结果
5. 下月改进计划：哪些规则需要调整 / 哪些 R 假设需要修正

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练习题

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交叉引用

• 全部前置课程（32 课）
• 0006 综合框架内核——11 步骤第 5 步
• 0031 R13 拓展——第 6 步
• 0032 R14 总结——第 11 步
• 0034 终极验收——通关手册

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本课用户原话出处

“独立跑通完整循环 = 验收标准。”

“找那只羊。“

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合规声明

本课仅作为教育用途，不构成投资建议。综合演练需结合个人实际数据，非通用模板。数字为框架示例，非收益承诺。投资有风险，决策请独立判断。